公告

【重要公告】关于债券质押式回购交易规则调整有关事项的公告

发布时间: 2017-05-19 11:24:30

尊敬的投资者:

          根据沪、深交易所关于债券质押式回购规则调整的通知,现将有关主要修改内容通知如下:

          一、上海证券交易所修改内容为:

          1、债券回购交易开盘价,为当日该回购品种集合竞价中产生的价格;集合竞价不能产生开盘价的,连续竞价中的第一笔成交价为开盘价。

          2、债券回购交易收盘价,为当日该证券最后一笔交易前一小时所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易),当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。

          二、沪、深交易所共同修改内容为:

          债券质押式回购交易购回价格计算公式调整为:回购交易的购回价格=100元+(回购交易的成交年利率/365)*资金实际占用天数*100元

          其中,资金实际占用天数为回购交易成交日对应的交收日(含)至回购交易购回日对应的交收日(不含)的自然日天数。

          三、修改内容自2017年5月22日起实施,详情请查阅沪、深交易所网站,欢迎致电财富证券全国统一客服热线95317或前往营业部进行咨询。


                                                  财富证券有限责任公司

                                                    2017年5月19日

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